HİSSE SENEDİ DEĞER ANALİZİ

Bilanço açıklandıktan sonra 3 ayda ortalama %10 getiri hedefliyoruz.(Bilanço yılda 4 kez olmak üzere 3'er aylık dönemlerde açıklanır)

Banka, Yatırım Ortaklığı, Leasing ve Factoring Şirketleri'ni değerlendirme dışı bırakacağız.

Sanayi ve hizmet şirketleri için alım kriterleri :

1. Satış gelirleri bir önceki yıl aynı döneme göre en az %10 artmalı.

2. Faaliyet Karı bir önceki yıl aynı döneme göre en az %15 artmalı.

3. Kriter : Bir önceki çeyrekteki satış ve faaliyet karı artış yüzdesi cari dönemden düşük oLmaLı. (İş trendi yukarıya gidiyor olmalı)

4. Kriter : Piyasa Değeri, Son iki çeyrek faaliyet karı toplamının iki katı olan önümüzdeki bir yıl için tahmini faaliyet karı toplamının 7 katından düşük olmalı. 

Ayrıca;

Kötü yönetilen şirkete girme

Zarar eden şirkete girme

Örnek analiz 29.10.2011 tarihinde "ADEL" hisse senedi için yapılmış.

Bu analizdeki bilgileri nereden temin edilmiş bunları inceleyeceğiz
Bu siteden
http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/detayli-sorgulama.aspx

Bu şekilde şartları girip "Bildirilmleri Ara" tuşuna basıyoruz. Ve aşağıdaki gibi bir ekran geliyor.

Örnek analizimiz 29.10.2015 tarihinde yapıldığı için 28.10.2011 de yayımlanan 9 Aylık Bilançoyu seçiyoruz.(İkinci sıradaki)

1.Koşulumuz için bilgileri buradan alıyoruz (43.282.579 TL ve 32.574.423 TL)

devamı gelecektir...

"aLLoFFs"un yazılarından derlenerek hazırlanmıştır.

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Gösterge olarak;

CAMARILLA:=ROC(Hour(),1,$)<0;
WH:=ValueWhen(1,CAMARILLA,Ref(HighestSince(1,CAMARILLA,H),-1));
WL:=ValueWhen(1,CAMARILLA,Ref(LowestSince(1,CAMARILLA,L),-1)); 
WCL:=ValueWhen(1,CAMARILLA,Ref(C,-1));
P:=(WH+WL+WCL)/3;
R1:=WCL+(WH-WL)*1.1/12;
R2:=WCL+(WH-WL)*1.1/6;
R3:=WCL+(WH-WL)*1.1/4;
R4:=WCL+(WH-WL)*1.1/2;
S1:=WCL-(WH-WL)*1.1/12;
S2:=WCL-(WH-WL)*1.1/6;
S3:=WCL-(WH-WL)*1.1/4;
S4:=WCL-(WH-WL)*1.1/2;
R4;
R3;
R2;
R1;
P;
S1;
S2;
S3;
S4

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

SARAYLI Haftalık Yorum

"95.000 den başlayan yukarı hareketin 121.000-125.000 seviyelerine kadar sürecektir. Şu an içinde bulunduğumuz düzeltme 102.500-102.800 civarında sonlanmasını ve tekrar yukarı sert hareketlerin başlamasını bekliyorum. Bu hareket çarşamba gününden itibaren başlayabilir. 7 Hazirana kadar da yukarı yönlü sert hareketlerin de devamını bekliyorum. Tüm bu sayımım 98,350 seviyesinin altına inmesiyle bozulur."

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Piyasa elliott analizine göre piyasa 3 numaralı dalgada dalga sonu mayıs sonlarına doğru viop30 için 125.000'de sonlanacağını tahmin ediyorum.

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Şu an hiçbir yerde yazmayan efsane SARAYLI'ya ait piyasa yorumlarını her hafta burada yayınlamaya çalışacağım.

Piyasa yorumlarını telefonla kendisinden öğrenip buraya aktarmaya çalışacağım...

17.04.2015 SARAYLI Üstat Piyasa Yorumu

03.05.2015 SARAYLI Üstat Piyasa Yorumu

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Viop Renko Sistem

İlk önce grafiğimizi renko grafiğe çevirmemiz gerekiyor. Bunun için açtığınız grafik üzerinde sağ tıklayıp oradan "Düzen" oradan da "Özellikler" e giriyoruz ve aşağıdaki resim karşımıza çıkıyor.

Resimde görüldüğü gibi "Brick Size"ı 0.075 yapıp Renko seçiyoruz ve tamama basıp çıkıyoruz.

Ardından açılan 75 puanlık renko grafik üstüne 13 EMA (13 periyotluk Üssel Hareketli Ortalama) ekliyoruz.

Son olarak ta DI Spread(DIS) göstergesini ekliyoruz. Periyotu 34 yapıp +5 ve -5 e çizgi atıyoruz.

Strateji şöyle;

Renko bar beyaz olarak iki kez hareketli ortalama üzerinde oluşursa alış, siyah bar olarak iki kez hareketli ortalamanın altında kalırsa sat yapıyoruz. Yatay piyasada çarpılmamak için alış işlemlerimizde DIS(34) göstergesi 5'in üstünde, satış işlemlerimizde ise DIS(34) göstergesi -5'in altında olması şeklinde de yatay piyasalardan kurtulabilirsiniz.

Giriş çıkış yerlerine bir örnek resim eklemek gerekirse;

Burada mavi oklar alış yerleri kırmızı yerler ise pozdan çıkış(flat) yerleridir. Grafikte hiç kısa poz açılmamıştır.

Umarım beğenirsiniz

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Price Oscillator uyumsuzluğu

Uyumsuzluklar için için
Price Oscillator (C,5,34,S)
Price Oscillator (C,5,21,S)
Price Oscillator (C,5,13,S)

aynı anda kullanmak

Umarım beğenirsiniz...

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

1. Fibonacci Fan

Altın 15 dk.lık grafik üzerine görülen en yüksek ve en düşük fiyat arasında çekilen fibonacci fan sonucunda 50 derecesini yukarı kırdığında alma işlemi.

2. Trend Kanalı

Altın 15 dk.lık grafik üzerinde en yüksek ve en düşük iki değeri trend çizgisiyle birleştirmek ve çizilen trend çizgisi arasında kalan ve en uzak fiyat noktasını bulup önceki trend çizgisine paralel çiziyoruz. Oluşturulan yeni paralel trend çizgisinin kırılmasıyla işleme giriyoruz.

4. Pivot noktasının kırılıp kırılmadığını tespit etmek.

Altın 5 dk.lık grafik üzerinde pivot noktasına yanaşmış fiyatların pivot seviyesini kırıp kıramayacağı tespit etmek için:

   a. EW kullanmak

   b. Japon mum formasyonlarına bakmak (Pattern Recognition indicatoru ile)

   c. Uyumsuzluklara bakmak (MACD-MACD Trigger'e göre fiyatın uyumsuzlukları)

   d. Kendi kullandığınız sistemin yönü.

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Preveze Sistemi by SARAYLI

Preveze Sistemi by SARAYLI

SARAYLI üstadın anlamıyla

"Bu başlıkta Preveze (=P) Sistemi'ni açıklayacağım.

Bu sistem daha önce verdiğim 2013 sisteminin biraz daha geliştirilmiş şeklidir ve teknik olarak 2013 ile 1923 sistemleri arasında bir yere yerleştirilebilir.

2013 tercihan 30' lıkta çalışıyordu,P de tercihan 15' lıkta çalışıyor,ama başka zaman diliminde de bakabilirsiniz..

2013 te filtre olarak DIS34 vardı ,bunda ise  RENKOBAND adını verdiğim 2 adet tg var..

2013 te yatay seviye olarak pivot ve ondan türetilmiş 3 adet günboyu sabit seviye vardı,bunda ise yine günboyu sabit olan 9 adet seviye var..

İlk olarak RENKOBAND tg sini izah edelim:Bunu yapabilmek için önce RENKO adı ile

tg sini ind builder a girin...bu tg mum grafiklerde ,bar grafiklerde ve hatta renko grafiklerde olsun,çalışır ve size renko grafik hareketlerini gösteren bir indikatör verir...

üstteki mavi,75 puanlık renkoların aynısı,graf 15' lıktır...aynı grafiği 75 puanlık renkoya çeviriyorum,görüntü aşağıda...

mavi ind ile fiyat renkolarının dönüşlerinin aynı yerden olduğuna dikkat çekerim..

sonuçta RENKO adı ile verdiğim; istenen kutu boyunda bir tg olarak hareketi renko tarzına çevirmektedir..."

Umarım beğenirsiniz...

FORMÜLLERİ MATRİKS'E ÇEVİRİR ÇEVİRMEZ PAYLAŞACAĞIM

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Amerika'da yaşayan Momo isimli bir bayanın kullandığı bir sistem ve bu sisteme göre işlem yaparak ev geçimini sağladığını öğrendim. SARAYLI üstad tarafından öğrendiğim bu sistemi matriks kodlarına çevirdim.

AL KOŞULU

yEMA:=MOV(C,20,E);
yMACD:=MACD(12,26,9);
yEMA1:=yEMA+0.100;
yAKOSUL:=IF(H>yEMA AND yMACD>0,1,0);
ySKOSUL:=IF(L<yEMA AND yMACD<0,-1,0);
KOSUL:=yAKOSUL+ySKOSUL;
BarsSince(KOSUL=1)<3 AND H>yEMA1

SAT KOŞULU

yEMA:=MOV(C,20,E);
yMACD:=MACD(12,26,9);
yEMA1:=yEMA+0.100;
yAKOSUL:=IF(H>yEMA AND yMACD>0,1,0);
ySKOSUL:=IF(L<yEMA AND yMACD<0,-1,0);
KOSUL:=yAKOSUL+ySKOSUL;
BarsSince(KOSUL=-1)<3 AND L<yEMA1

Umarım Beğenirsiniz...

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Bollinger Bandı

Bollinger bandı ve bollinger bandı ile kurulan sistemler hep dikkatimi çekmiştir. Formasyonları tanımlamak için kullandığım bu göstergeyi bir de John Bollingerin kendi kitabından ve kendi yazdığım bir kaç gösterge paylaşmak istedim.

%b göstergesi

(C-BBandBot(C,20,S,2))/(BBandTop(C,20,S,2)-BBandBot(C,20,S,2));
0;
1

Bu göstergenin amacı bollinger bandını farklı bir gözle görebilmek 0 ile 1 çizgisi arasında hareket eden bu gösterge fiyat 1 değerini alıyorsa fiyat bollinger bandın üstüne değmiş 0 gösteriyorsa alt banda değmiş olduğunu anlıyoruz. Aynı mantıkla %10 1 değerini aşmış olması ise fiyatın bollinger bandının dışına %10 taşmış olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu özel göstergeyi kullanabileceğimiz alanlara gelelim:

Mesela fiyat yerine RSI, MFI veya özel hacim göstergelerini data olarak kullandığımızı düşünelim.

Örneğin RSI

a:=RSI(c,14);
(a-BBandBot(a,50,S,2.1))/(BBandTop(a,50,S,2.1)-BBandBot(a,50,S,2.1));
0;
1

Hacim olarak MFI

a:=MFI(10);
(a-BBandBot(a,40,S,2))/(BBandTop(a,40,S,2)-BBandBot(a,40,S,2));
0;
1


Aslında görüntü tek başına hoş değil ama hacim göstergelerinin de %b sini almak durumu değiştiriyor. 

Başta görüntü hoş değil dedim ama bize öğretilene göre  dedim bunu. Yani bollinger bandın üstüne deyince sat alta deyince al mantığının yanlışlığıdır.

John Bollinger bandların kullanımı konusunda üst banda değmesi durumunda sat yapılmaması gerektiği eğer hacim destekliyorsa aksine alım yapılması gerektiğinden bahsediyor. Hacim desteklemiyorsa satılması gerektiğinden bahsediyor.

Ben şahsen bollinger bandları RSI ve Hacim göstergelerinin %b'lerine bakarak karar veriyorum. Bu özel göstergeleri bir kez oluşturup sistem içerisinde de çok rahat kullanabiliyorsunuz. Şimdilik küçük bir resim paylaşayım

Umarıım beğenirsiniz...

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Gösterge olarak;

Y1:=(H+L)/2+(3*ATR(10));
Y2:=(H+L)/2-(3*ATR(10));
Y3:=If(Cross(C,LLV(Y1,13)),1,If(Cross(HHV(Y2,13),C ),-1,PREV));
Y4:=If(Y2=HighestSince(1,Cross(Y3,0),Y2),Y2,PREV);
Y5:=If(Y1=LowestSince(1,Cross(0,Y3),Y1),Y1,PREV);
Y4;
Y5

Sistem Olarak;

AL

Y1:=(H+L)/2+(3*ATR(10));
Y2:=(H+L)/2-(3*ATR(10));
Y3:=If(Cross(C,LLV(Y1,13)),1,If(Cross(HHV(Y2,13),C ),-1,PREV));
Y4:=If(Y2=HighestSince(1,Cross(Y3,0),Y2),Y2,PREV);
Y5:=If(Y1=LowestSince(1,Cross(0,Y3),Y1),Y1,PREV);
C>Y4 AND C>Y5

SAT

Y1:=(H+L)/2+(3*ATR(10));
Y2:=(H+L)/2-(3*ATR(10));
Y3:=If(Cross(C,LLV(Y1,13)),1,If(Cross(HHV(Y2,13),C ),-1,PREV));
Y4:=If(Y2=HighestSince(1,Cross(Y3,0),Y2),Y2,PREV);
Y5:=If(Y1=LowestSince(1,Cross(0,Y3),Y1),Y1,PREV);
C<Y4 AND C<Y5

Umarım beğenirsiniz

Metatrader 4 (Forex) versiyonu için TIKLAYINIZ

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Forex'te 1 saatlik(H1) de çalışan sistemimizle yakında karşınızdayız...

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :

Para Yönetimi

Para Yönetimi

Şimdiye kadar teknik analiz bilgilerimle hep iyi yerden almak için kendimi devamlı geliştirmeye çalıştım fakat SARAYLI hocamızın tavsiyesiyle para yönetimine de ağırlık verdim ve kendimi biraz geç kaldığım bu konuda da geliştirmeye çalışıyorum.

Para yönetiminin çok önemli olduğunu araştırdıkça görmek beni çok şaşırttı çünkü önem oranının bu kadar yüksek olabileceğini tahmin bile etmemiştim. Saraylı hocamızın sayesinde bu konuda da yavaş yavaş bilgi sahibi olmaya devam ediyorum.

Öyle önemli iddialar vardı ki teknik analiz bilgisi çok az biri bile kazanabiliyordu. Buna bir örnek olarak yazı-tura örneğini verebiliriz. Örnek aynen aşağıda anlattığım gibi.

100 kişiye 1000 TL para verip istediği kadar sermaye yatırarak 10 kere yazı ve tura atılması isteniyor. Doğru bilirse yatırdığı sermayenin 2 katını, yanlış bilirse yatırdığı sermayenin hepsini kaybedeceklerdi. Ve sonuç 60 kişi parasının %100'ünü kaybediyor. En çok kazanan ise her işlemde parasının %25'ini yatıran olduğu tespit ediliyor. Yazı turada bile bu başarı sağlanıyorsa biz neden kaybedenler içinde olup devamlı daha fazla risk alıyoruz.

Şöyle ki;
%25 oranı şöyle bulunuyor:
10 işlem yaptığımızı varsayarsak
Risk/Kazanç Oranı = 2 (yani 1 yatırıp 2 katı kazanabiliriz yada 1 yatırıp hepsini kaybedebiliriz)
Başarı Oranı = %50 (yani 10 işlemin 5'i karlı 5'i zararlı kabul ediliyor)(yazı veya tura gelme olasılığı %50'dir)

Sermaye Risk Oranı=Başarı Oranı-(1-Başarı Oranı)/Risk-Kazanç Oranı
formülünden
Sermaye Risk Oranı=0,50-(1-0,50)/2
Sermaye Risk Oranı=0,25 (yani %25 i bu şekilde buluyoruz)

Bunu daha detaylı anlamak ve sisteminizin başarı oranı, risk/kazanç oranına göre sermayenizin ne kadarıyla işlem yapabileceğinizi aşağıda hazırladığım excel tablosundan görebilirsiniz.

İNDİR

Daha gerçek hayattan örnek vermek gerekirse bu aralar tekleyen sistemim üzerinden bu işlemleri yapalım.

Ortalama Kar/Ortalama Zarar yukarıda belirttiğim Risk/Kazanç Oranıdır ve para kazanabilmek için komisyon ücreti düşüldükten sonra en az 2,5 olması beklenir.Bu sistem 2,01 olması bu sistemin kullanılamayacağı illa kullanılacaksa da aşağıdaki hesaplamalara göre sermayenin yatırılması gerektiğini söyleyeyim.

Risk/Kazanç Oranı = 2,01
Başarı Oranı = %45 (84/189=0,45 yani 89 karlı işlem/ 189 toplam işlem)

Sermaye Risk Oranı=Başarı Oranı-(1-Başarı Oranı)/Risk-Kazanç Oranı
formülümüzden
Sermaye Risk Oranı=0,45-(1-0,45)/2,01
Sermaye Risk Oranı=0,18 yani sermayemizin %18 i ile oynamamız gerek.

Buda 10.000 TL lik bir teminatın 1.800 TL'sidir. Yuvarlarsak 2 sözleşmeden fazla olmamamız lazım bu sistemle. Yoksa kaçınılmaz son gelecek ve er yada geç paramızın hepsini kaybedeceksiniz.

2 sözleşmeden gelen karda sizi tatmin etmiyorsa sisteminizi revize ederek Risk/Kazanç oranını çok yükseklere taşıyacaksınız. Bu şekilde 10.000 TL sermayenizle 5-6 sözleşmeye bile çıkarak istediğiniz karlara ulaşabilirsiniz.

Umarım faydalı olmuştur...

Paylaş :

Facebook Google+ Twitter

BENZER YAZILAR :